Strategie per battere il mercato?
Test di backtest su strategie di investimento famose o meno famose, applicando il framework SmartMoneyLab a 6+1 metriche (CAGR, win rate, volatilita', max drawdown, Sharpe, Calmar, Sortino) per rispondere alla domanda fondamentale: questa strategia batte davvero un investimento passivo nel mercato?
Articoli della serie
3 articoli- #1 Parziale
Mix Nasdaq + Energia batte il mercato? Test su 26 anni di QQQ 70 / XLE 30
Una strategia trovata su X: 70% Nasdaq + 30% Energy USA, buy & hold. Test su 26 anni di dati daily contro l'S&P 500 con il framework SmartMoneyLab a 6+1 metriche. Verdict, scorecard, trade-off.
- #2 Parziale
PAC con leva tattica: si possono potenziare i rendimenti senza peggiorare il rischio?
Una strategia di PAC che attiva la leva 2x solo nei drawdown. 50 anni di NASDAQ e SP500: il framework 6+1 dice NON VINCE, l'asimmetria del payoff dice il contrario. Due verdetti opposti, una lezione sola.
- #3 Parziale
Una strategia LEAPS batte il mercato? 50 anni di dati sull'S&P 500
70% in call LEAPS sull'S&P 500 (strike 85%, maturity 2 anni, roll annuale) + 30% Treasury 10y, contro buy & hold puro. Su 49 anni il LEAPS vince il 100% delle finestre 20y — ma il Calmar è identico. Leva, non alfa.