SmartMoneyLab
Finanza personale e analisi quantitativa.
Articoli divulgativi, simulazioni riproducibili e strumenti interattivi per investitori retail con conoscenze intermedie. Niente clickbait, niente promesse di rendimento — solo dati e fonti primarie.
Ultimi articoli
12 post- #decumulo#fire
Quanto capitale serve per smettere di lavorare? 150 anni di dati e il vero costo della fiscalità italiana
150 anni di S&P 500 testati con simulazioni: il 4% rule funziona, ma in Italia la fiscalità sottrae 5-9 punti di sicurezza. Il vero tasso è il 3,5%. Quanto serve davvero per smettere di lavorare in Italia.
- #portafoglio#backtest
Il mio portafoglio nel 2024: che ritorno possiamo aspettarci? 22 anni di backtest e Monte Carlo
Backtest su 22 anni del mio portafoglio reale (13 asset) contro S&P 500 e MSCI World, più Monte Carlo a 10/20/30 anni. CAGR +2,9pp sopra S&P, ma c'è un bias del backtest da dichiarare.
- Serie · Battere il mercato? Parziale #opzioni#leaps
Una strategia LEAPS batte il mercato? 50 anni di dati sull'S&P 500
70% in call LEAPS sull'S&P 500 (strike 85%, maturity 2 anni, roll annuale) + 30% Treasury 10y, contro buy & hold puro. Su 49 anni il LEAPS vince il 100% delle finestre 20y — ma il Calmar è identico. Leva, non alfa.
- #prestito#lump-sum
Conviene un prestito per investire al posto del PAC? La risposta nei dati
Se hai un cash flow di $250 al mese: meglio fare PAC tradizionale o trasformarli nella rata di un prestito e investire subito il lump sum? 50 anni di NASDAQ e SP500, due scenari TAEG, win rate e payoff.
- Serie · Battere il mercato? Parziale #strategie#leva
PAC con leva tattica: si possono potenziare i rendimenti senza peggiorare il rischio?
Una strategia di PAC che attiva la leva 2x solo nei drawdown. 50 anni di NASDAQ e SP500: il framework 6+1 dice NON VINCE, l'asimmetria del payoff dice il contrario. Due verdetti opposti, una lezione sola.
- Serie · Battere il mercato? Parziale #strategie#nasdaq
Mix Nasdaq + Energia batte il mercato? Test su 26 anni di QQQ 70 / XLE 30
Una strategia trovata su X: 70% Nasdaq + 30% Energy USA, buy & hold. Test su 26 anni di dati daily contro l'S&P 500 con il framework SmartMoneyLab a 6+1 metriche. Verdict, scorecard, trade-off.
- #asset-allocation#diversificazione-geografica
Qual è il miglior segmento del mercato azionario? Il dato che disinnesca il bias pro-USA
Otto segmenti azionari (MSCI World, USA, Europe, Japan, EM, Small Cap, NASDAQ) su 25 anni: chi vince davvero, perché 'USA' è recency bias, perché Europe e Japan non hanno mai vinto una finestra 10y.
- #leva#etf
La leva 2x raddoppia il rendimento del mercato? La 3x lo triplica?
Tre portafogli buy & hold sull'S&P 500 con leva 1x, 2x e 3x daily, su 50 anni di dati. Il volatility drag, i costi reali calibrati su un ETF vero (ProShares SSO), e il prezzo che paghi per voler 'amplificare' il mercato.
- #market-timing#PIC
È davvero possibile comprare ai minimi? Test di una strategia di timing semplice
Una strategia attiva di market timing — 10% accantonato, deploy a -25% di drawdown — confrontata con un PIC passivo trimestrale su 50 anni di S&P 500. Cosa dicono i numeri sull'idea di 'non comprare ai massimi'.
- #oro#asset-allocation
Ha senso inserire oro in portafoglio?
Quattro portafogli buy & hold a confronto (100% azionario, 90/10, 75/25, 50/50 oro) su 50 anni di dati S&P 500 e LBMA Gold. Cosa dicono i numeri sull'asset più chiacchierato della finanza retail.
- #obbligazioni#asset-allocation
Ha ancora senso inserire obbligazioni in portafoglio?
Tre portafogli a confronto (100% azionario, 60/40, 40/60) su 25 anni di dati S&P 500 e Treasury 10Y, in finestre rolling a 5 e 10 anni. La risposta dipende da una variabile che quasi nessuno ti chiede.
- #meta#blog
Benvenuti su SmartMoneyLab
Cosa troverai sul blog: analisi quantitativa accessibile, simulazioni riproducibili e zero promesse di rendimento.